Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library
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# Recupero di variabili interne

Il comando `genr` fornisce un modo per recuperare vari valori calcolati dal programma nel corso della stima dei modelli o della verifica di ipotesi. Le variabili che possono essere richiamate in questo modo sono elencate nella voce genr della guida comandi; qui ci occupiamo in particolare delle variabili speciali `$test` e `$pvalue`.

Queste variabili contengono, rispettivamente, il valore dell'ultima statistica test calcolata durante l'ultimo uso esplicito di un comando di test e il p-value per quella statistica test. Se non è stato eseguito alcun comando di test, le variabili contengono il codice di valore mancante. I "comandi espliciti di test" che funzionano in questo modo sono i seguenti: add (test congiunto per la significatività di variabili aggiunte a un modello); adf (test di Dickey–Fuller aumentato, si veda oltre); arch (test per ARCH); chow (test Chow per break strutturale); coeffsum (test per la somma dei coefficienti specificati); cusum (la statistica t di Harvey–Collier); kpss (il test di stazionarietà KPSS, p-value non disponibile); lmtest (si veda oltre); meantest (test per la differenza delle medie); omit (test congiunto per la significatività delle variabili omesse da un modello); reset (test RESET di Ramsey); restrict (vincolo lineare generale); runs (test delle successioni per la casualità); testuhat (test per la normalità dei residui) e vartest (test per la differenza delle varianze). Nella maggior parte dei casi, vengono salvati valori sia in `$test` che in `$pvalue`; l'eccezione è il test KPSS, per cui non è disponibile il p-value.

Un punto da tenere in considerazione a questo proposito è che le variabili interne `$test` e `$pvalue` vengono sovrascritte ogni volta che viene eseguito uno dei test elencati sopra. Se si intende referenziare questi valori durante una sequenza di comandi `gretl`, occorre farlo nel momento giusto.

Una questione correlata è che alcuni dei comandi di test generano di solito più di una statistica test e più di un p-value: in questi casi vengono salvati solo gli ultimi valori. Per controllare in modo preciso quali valori vengono recuperati da `$test` e `$pvalue` occorre formulare il comando di test in modo che il risultato non sia ambiguo. Questa nota vale in particolare per i comandi `adf` e `lmtest`.

- Di solito, il comando adf genera tre varianti del test Dickey–Fuller: una basata su una regressione che include una costante, una che include costante e trend lineare, e una che include costante e trend quadratico. Se si intende estrarre valori da `$test` o `$pvalue` dopo aver usato questo comando, è possibile selezionare la variante per cui verranno salvati i valori, usando una delle opzioni `--nc`, `--c`, `--ct` o `--ctt` con il comando `adf`.

- Di solito, il comando lmtest (che deve seguire una regressione OLS) esegue vari test diagnostici sulla regressione in questione. Per controllare cosa viene salvato in `$test` e `$pvalue` occorre limitare il test usando una delle opzioni `--logs`, `--autocorr`, `--squares` o `--white`.

Un aiuto all'uso dei valori immagazzinati in `$test` e `$pvalue` è dato dal fatto che il tipo di test a cui si riferiscono questi valori viene scritto nell'etichetta descrittiva della variabile generata. Per controllare di aver recuperato il valore corretto, è possibile leggere l'etichetta con il comando label (il cui unico argomento è il nome della variabile). La seguente sessione interattiva illustra la procedura.

          ? adf 4 x1 --c

          Test Dickey-Fuller aumentati, ordine 4, per x1
          ampiezza campionaria 59
          ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1

            test con costante
            modello: (1 - L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
            valore stimato di (a - 1): -0.216889
            statistica test: t = -1.83491
            p-value asintotico 0.3638

          P-value basati su MacKinnon (JAE, 1996)
          ? genr pv = $pvalue
          Generato lo scalare pv (ID 13) = 0.363844
          ? label pv
          pv=Dickey-Fuller pvalue (scalar)

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