# Guida ai comandi

## Introduzione

I comandi descritti in questa guida possono essere eseguiti nella versione a riga di comando del programma, ma anche in quella con con interfaccia grafica (GUI): possono essere inseriti in un file script da eseguire o nel terminale di gretl. Nella maggior parte dei casi, la sintassi presentata nella guida è valida anche per inserire i comandi nei campi testuali delle finestre di dialogo dell'interfaccia grafica (si veda anche l'aiuto online di gretl), ricordandosi che in quest'ultimo caso non occorre inserire anche il nome del comando nella finestra di dialogo: esso è già sottointeso dal contesto. Un'altra differenza è che le opzioni di alcuni comandi non possono essere inserite nei campi delle finestre di dialogo: di solito, comunque, sono disponibili delle voci di menù che ne replicano l'effetto.

La guida mostra le opzioni in formato lungo, costituito da una parola facilmente memorizzabile preceduta da due trattini, ma esiste anche un formato abbreviato, mostrato nella .

La guida utilizza le seguenti convenzioni:

- Il `carattere a larghezza fissa` viene usato per indicare ciò che l'utente deve scrivere e per i nomi delle variabili.

- I termini in corsivo sono dei segnaposto da sostituire con termini specifici, ad esempio si potrebbe scrivere `reddito` invece del generico variabile-x.

- Il costrutto `[` arg `]` indica che l'argomento arg è opzionale: è possibile fornirlo oppure no (in ogni caso, le parentesi quadre non vanno scritte).

- La frase comando di stima indica un comando che genera stime per un certo modello, ad esempio `ols`, `ar` o `wls`.

I capitoli e i paragrafi citati sono quelli di Ramanathan (2002).

## Comandi di gretl

&cmdlist;

## Stimatori e test: sommario

La mostra gli stimatori disponibili nel menù Modello nella finestra principale di gretl. I corrispondenti comandi (se esistono) sono mostrati tra parentesi; per i dettagli, consultare .

### Stimatori

Stimatore | Commento
--- | ---
Minimi quadrati ordinari (`ols`) | Lo stimatore principale
Minimi quadrati ponderati (`wls`) | Eteroschedasticità, esclusione di osservazioni scelte
HCCM (`hccm`) | Matrice di covarianza corretta per l'eteroschedasticità
Stime corrette per l'eteroschedasticità (`hsk`) | Minimi quadrati ponderati basati sulla varianza prevista dell'errore
Cochrane–Orcutt (`corc`) | Autocorrelazione del prim'ordine
Hildreth–Lu (`hilu`) | Autocorrelazione del prim'ordine
Stima autoregressiva (`ar`) | Autocorrelazione di ordine superiore (Cochrane–Orcutt generalizzato)
Autoregressione vettoriale (`var`) | Sistemi di equazioni di serie storiche
Test di cointegrazione (`coint`) | Relazioni di lungo periodo tra serie
Minimi quadrati a due stadi (`tsls`) | Equazioni simultanee
Minimi quadrati non-lineari (`nls`) | Modelli non-lineari
Logit (`logit`) | Variabile dipendente binaria (distribuzione logistica)
Probit (`probit`) | Variabile dipendente binaria (distribuzione normale)
Minime deviazioni assolute (`lad`) | Alternativa ai minimi quadrati
Correlazione di rango (`spearman`) | Correlazione con dati ordinali
Pooled OLS (`pooled`) | Stima OLS per dati cross-section e serie storiche mischiati
OLS a precisione multipla (`mpols`) | Stima OLS usando aritmetica a precisione multipla

La mostra i test disponibili nel menù Test della finestra dei modelli stimati.

### Test per i modelli

Test | Comando corrispondente
--- | ---
Variabili omesse (test F con OLS) | `omit`
Variabili aggiunte (test F con OLS) | `add`
Nonlinearità (quadrati) | `lmtest --squares`
Nonlinearità (logaritmi) | `lmtest --logs`
Nonlinearità (RESET di Ramsey) | `reset`
Eteroschedasticità (test di White) | `lmtest --white`
Osservazioni influenti | `leverage`
Autocorrelazione (ordine pari alla frequenza) | `lmtest --autocorr`
Chow (break strutturale) | `chow`
CUSUM (stabilità dei parametri) | `cusum`
ARCH (eteroschedasticità condizionale) | `arch`
Normalità dei residui | `testuhat`
Diagnosi panel | `hausman`

La mostra la corrispondenza tra le opzioni dei comandi in formato lungo e quelle in formato corto.

### Opzioni in forma lunga e corta

Comando | Opzione | Effetto | Forma corta
--- | --- | --- | ---
`arma` | `--x-12-arima` | stima con X-12-ARIMA | `-x`
| `--verbose` | mostra i dettagli delle iterazioni | `-v`
`coint2` | `--verbose` | mostra i dettagli dei VAR | `-v`
`eqnprint, tabprint` | `--complete` | documento TeX completo | `-o`
`fcasterr` | `--plot` | mostra il grafico | `-o`
`gnuplot` | `--with-lines` | grafico con linee | `-o`
| `--with-impulses` | grafico con impulsi | `-m`
| `--suppress-fitted` | non mostrare la retta stimata | `-s`
| `--dummy` | separazione dei fattori | `-z`
`import` | `--box1` | importa dati BOX1 | `-o`
`leverage` | `--save` | salva i valori nel dataset | `-s`
`lmtest` | `--logs` | non-linearità (logaritmi) | `-l`
| `--squares` | non-linearità (quadrati) | `-s`
| `--white` | test di White (eteroschedasticità) | `-w`
| `--autocorr` | correlazione seriale | `-m`
`meantest` | `--unequal-vars` | assume varianze diverse | `-o`
`leverage` | `--save` | salva i valori nel dataset | `-s`
`ols` | `--robust` | errori standard robusti | `-r`
| `--vcv` | mostra la matrice di covarianza | `-o`
| `--quiet` | non mostra i risultati | `-q`
`outfile` | `--write` | apre il file in scrittura | `-w`
| `--append` | aggiunge al file esistente | `-a`
| `--close` | chiude il file | `-c`
`panel` | `--time-series` | pila di dati serie storiche | `-s`
| `--cross-section` | pila di dati cross-section | `-c`
`pca` | `--save` | salva gli autovettori utili | `-s`
| `--save-all` | salva tutti gli autovettori | `-a`
`pergm` | `--bartlett` | usa la finestra dei ritardi di Bartlett | `-o`
`plot` | `--one-scale` | non scala le variabili | `-o`
`print` | `--byobs` | variabili per colonna | `-o`
| `--ten` | usa 10 cifre significative | `-t`
`smpl` | `--dummy` | restringe usando una variabile dummy | `-o`
| `--no-missing` | usa solo le osservazioni complete | `-m`
| `--restrict` | usa una condizione booleana | `-r`
`spearman` | `--verbose` | mostra i dati originali ordinati | `-o`
`square` | `--cross` | genera i prodotti incrociati | `-o`
`store` | `--csv` | valori separati da virgola | `-c`
| `--traditional` | formato ESL tradizionale | `-t`
| `--gnu-octave` | formato GNU Octave | `-m`
| `--gnu-R` | formato GNU R | `-r`
| `--gzipped` | compressione gzip | `-z`
`var` | `--quiet` | non mostra tutti i risultati | `-q`
Comandi modello | `--vcv` | mostra la matrice di covarianza | `-o`