Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library
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# Stimatori e test: sommario

La Tabella 13-2 mostra gli stimatori disponibili nel menù Modello nella finestra principale di `gretl`. I corrispondenti comandi (se esistono) sono mostrati tra parentesi; per i dettagli, consultare la Sezione Comandi di gretl.

Tabella 13-2. Stimatori

Stimatore | Commento
--- | ---
Minimi quadrati ordinari (`ols`) | Lo stimatore principale
Minimi quadrati ponderati (`wls`) | Eteroschedasticità, esclusione di osservazioni scelte
HCCM (`hccm`) | Matrice di covarianza corretta per l'eteroschedasticità
Stime corrette per l'eteroschedasticità (`hsk`) | Minimi quadrati ponderati basati sulla varianza prevista dell'errore
Cochrane–Orcutt (`corc`) | Autocorrelazione del prim'ordine
Hildreth–Lu (`hilu`) | Autocorrelazione del prim'ordine
Stima autoregressiva (`ar`) | Autocorrelazione di ordine superiore (Cochrane–Orcutt generalizzato)
Autoregressione vettoriale (`var`) | Sistemi di equazioni di serie storiche
Test di cointegrazione (`coint`) | Relazioni di lungo periodo tra serie
Minimi quadrati a due stadi (`tsls`) | Equazioni simultanee
Minimi quadrati non-lineari (`nls`) | Modelli non-lineari
Logit (`logit`) | Variabile dipendente binaria (distribuzione logistica)
Probit (`probit`) | Variabile dipendente binaria (distribuzione normale)
Minime deviazioni assolute (`lad`) | Alternativa ai minimi quadrati
Correlazione di rango (`spearman`) | Correlazione con dati ordinali
Pooled OLS (`pooled`) | Stima OLS per dati cross-section e serie storiche mischiati
OLS a precisione multipla (`mpols`) | Stima OLS usando aritmetica a precisione multipla

La Tabella 13-3 mostra i test disponibili nel menù Test della finestra dei modelli stimati.

Tabella 13-3. Test per i modelli

Test | Comando corrispondente
--- | ---
Variabili omesse (test F con OLS) | `omit`
Variabili aggiunte (test F con OLS) | `add`
Nonlinearità (quadrati) | `lmtest --squares`
Nonlinearità (logaritmi) | `lmtest --logs`
Nonlinearità (RESET di Ramsey) | `reset`
Eteroschedasticità (test di White) | `lmtest --white`
Osservazioni influenti | `leverage`
Autocorrelazione (ordine pari alla frequenza) | `lmtest --autocorr`
Chow (break strutturale) | `chow`
CUSUM (stabilità dei parametri) | `cusum`
ARCH (eteroschedasticità condizionale) | `arch`
Normalità dei residui | `testuhat`
Diagnosi panel | `hausman`

La Tabella 13-4 mostra la corrispondenza tra le opzioni dei comandi in formato lungo e quelle in formato corto.

Tabella 13-4. Opzioni in forma lunga e corta

Comando | Opzione | Effetto | Forma corta
--- | --- | --- | ---
`arma` | `--x-12-arima` | stima con X-12-ARIMA | `-x`
| `--verbose` | mostra i dettagli delle iterazioni | `-v`
`coint2` | `--verbose` | mostra i dettagli dei VAR | `-v`
`eqnprint, tabprint` | `--complete` | documento TeX completo | `-o`
`fcasterr` | `--plot` | mostra il grafico | `-o`
`gnuplot` | `--with-lines` | grafico con linee | `-o`
| `--with-impulses` | grafico con impulsi | `-m`
| `--suppress-fitted` | non mostrare la retta stimata | `-s`
| `--dummy` | separazione dei fattori | `-z`
`import` | `--box1` | importa dati BOX1 | `-o`
`leverage` | `--save` | salva i valori nel dataset | `-s`
`lmtest` | `--logs` | non-linearità (logaritmi) | `-l`
| `--squares` | non-linearità (quadrati) | `-s`
| `--white` | test di White (eteroschedasticità) | `-w`
| `--autocorr` | correlazione seriale | `-m`
`meantest` | `--unequal-vars` | assume varianze diverse | `-o`
`leverage` | `--save` | salva i valori nel dataset | `-s`
`ols` | `--robust` | errori standard robusti | `-r`
| `--vcv` | mostra la matrice di covarianza | `-o`
| `--quiet` | non mostra i risultati | `-q`
`outfile` | `--write` | apre il file in scrittura | `-w`
| `--append` | aggiunge al file esistente | `-a`
| `--close` | chiude il file | `-c`
`panel` | `--time-series` | pila di dati serie storiche | `-s`
| `--cross-section` | pila di dati cross-section | `-c`
`pca` | `--save` | salva gli autovettori utili | `-s`
| `--save-all` | salva tutti gli autovettori | `-a`
`pergm` | `--bartlett` | usa la finestra dei ritardi di Bartlett | `-o`
`plot` | `--one-scale` | non scala le variabili | `-o`
`print` | `--byobs` | variabili per colonna | `-o`
| `--ten` | usa 10 cifre significative | `-t`
`smpl` | `--dummy` | restringe usando una variabile dummy | `-o`
| `--no-missing` | usa solo le osservazioni complete | `-m`
| `--restrict` | usa una condizione booleana | `-r`
`spearman` | `--verbose` | mostra i dati originali ordinati | `-o`
`square` | `--cross` | genera i prodotti incrociati | `-o`
`store` | `--csv` | valori separati da virgola | `-c`
| `--traditional` | formato ESL tradizionale | `-t`
| `--gnu-octave` | formato GNU Octave | `-m`
| `--gnu-R` | formato GNU R | `-r`
| `--gzipped` | compressione gzip | `-z`
`var` | `--quiet` | non mostra tutti i risultati | `-q`
Comandi modello | `--vcv` | mostra la matrice di covarianza | `-o`

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