Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library
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# Dettagli sul codice

Il motore sottostante la stima NLS è basato sulla suite di funzioni `minpack`, disponibile su netlib.org. Nello specifico, sono usate le seguenti funzioni `minpack`:

`lmder` | Algoritmo Levenberg–Marquandt con derivate analitiche
`chkder` | Controllo delle derivate analitiche fornite
`lmdif` | Algoritmo Levenberg–Marquandt con derivate numeriche
`fdjac2` | Calcolo del Jacobiano approssimato finale se si usano le derivate numeriche
`dpmpar` | Determinazioen della precisione della macchina

In caso di successo nell'iterazione Levenberg–Marquandt, viene usata una regressione Gauss–Newton per calcolare la matrice di covarianza per le stime dei parametri. Poiché i risultati NLS sono asintotici, si può discutere sulla necessità di applicare una correzione per i gradi di libertà nel calcolo dell'errore standard della regressione (e di quello delle stime dei parametri). Per confrontabilità con OLS, e seguendo il ragionamento in Davidson e MacKinnon (1993), le stime calcolate in `gretl` usano una correzione per i gradi di libertà.

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